Оценка Эффективности Торговой Системы Форекс

Как правило, эффективность системы оценивается на основе исторического теста. Ведь параметры системы просто невозможно настроить без проверки ее работы на исторических данных. Однако важно выбрать такие данные, чтобы они были корректными для вашей торговли, то есть обеспечивали достоверность результатов тестирования.

Многие трейдеры поступают неверно, когда оценивают эффективность торговой системы только на основании Процента прибыльных сделок. Как вы смогли убедиться, этот показатель является лишь одной из нескольких переменных входящих в формулу расчета Показателя ожидания в трейдинге. Во-вторых, «голой» статистики, которую вы собираете, недостаточно, чтобы получить исчерпывающую картину вашей торговой эффективности. Вот почему профессиональные трейдеры используют показатели эффективности торговли. Среди ключевых факторов — коэффициент прибыли, максимальная просадка, общая и средняя чистая прибыль и так далее. В этой статье мы объясним такой коэффициент как revenue factor, один из простейших, но фундаментальных показателей.

Валютные корреляции могут быть положительными, что подразумевает движение котировок двух валютных пар в одном направлении (обе растут или обе падают). Также они могут быть и отрицательными, что подразумевает движение котировок двух валютных пар в разном направлении (одна растет, а другая падает и наоборот). Помимо этого, корреляция валютных пар может быть нейтральной, что означает отсутствие какой-либо заметной взаимосвязи между движениями котировок двух валютных пар. Размер позиции является одним из самых важных и частых расчетов, который делают все трейдеры без исключения.

Этот показатель работы может сравниваться для разных рынков и периодов времени, и указывает на ошибкоустойчивость (или ее отсутствие) торговых система. Этот показатель нацелен на дополнение и обнаружение недостатков в Коэффициенте Шарпа. Максимальный внутридневной нарастающий убыток (Maximum Intraday DrawDown, MIDD). Показатель MIDD отражает наибольшую величину снижения депозита за весь период тестирования торговой системы. Движения валютных пар на рынке Форекс (Forex) измеряются в пипсах (англ. pips). В рамках валютных курсов, минимальным пипсом большинства валютных пар считается четвертый знак после запятой.

Ключевые Показатели Эффективности Торговли Часть 1 Revenue Factor

С его помощью можно отфильтровать неугодные настройки ТС, оставив себе только те, где коэффициент “красоты” стремится к 1. Здесь включаются личные предпочтения трейдеров и инвесторов, можно ли работать с ТС с данными настройками. Поскольку человеку хочется видеть линейный рост своих доходов (что, конечно же, не случается в реальности), большинство трейдеров может отказаться от этой стратегии. Но есть и те, кто хорошо понимает, как трудно добиться прибыльности, распределенной во времени линейно.

Где ТЯ – итоговый результат; ЫЮБ – максимальный внутридневной нарастающий убыток. Где ТЯ – итоговый результат; _Отт – минимальная величина депозита. Где AP – средняя прибыльная сделка; AL – средняя убыточная сделка. Показатели первой группы критериев измеряются в пунктах или денежных единицах (долларах США).

Время Дня Для Торговли: Можно Ли Улучшить Стратегию, Исключая Убыточные Часы?

На этот раз возьмем статистические данные торговой стратегии возврата цены к среднему значению (англ. mean reversion). Данная стратегия, как правило, имеет более высокий процент прибыльных сделок, а средний прирост от прибыльной сделки и средняя потеря от убыточной сделки примерно равны. Одной из самых простых и наиболее эффективных моделей расчета размера позиции является фиксированная доля капитала (англ. mounted оценка эффективности торговой системы на Forex fractional model).

Внутридневные “высокоскорострельные” торговые системы редко тестируют более чем на 3-6 месяцах истории. Таким образом, исходя из заложенных в расчет данных, максимальный размер заключаемой сделки составляет zero.25 лота. В первой части статьи мы расскажем вам о ряде математических формул, которые нужно знать и понимать каждому трейдеру, торгующему на валютном рынке Форекс (Forex). Положительный момент заключается в том, что эти формулы довольно просты в применении, а польза от них очевидна. В комментариях напишите, какие критерии вы используете на практике для оценки ваших торговых систем, какие из них вы считаете самыми надежными и почему.

Коэффициент восстановления (англ. recovery factor) — выражает отношение между средней годовой доходностью и максимальной просадкой. В среде управляющих даже 30% или 40% среднегодовых — очень хорошие показатели. Например, у одного из самых высокодоходных хедж-фондов мира — Ren Tech — среднегодовая доходность около 40%. Перед запуском алгоритма в живом режиме трейдер определяет для себя величину максимальной просадки, которую он готов выдержать психологически. Кто-то не готов уступить более 15%, но есть те, кто допускает волатильность и до 50%. Например, если система разработана для дневных графиков и совершает в год 20 трейдов, то тест необходимо проводить более чем на 5-ти годах исторических котировок.

Показатель Ожидания

Ход при оценке эффективности системной торговли разработан Т. К оценке эффективности системы следует подходить очень серьезно, поскольку это является одним из ключевых аспектов автоматизированной торговли. В данной статье мы рассмотрим недостатки “традиционной” оценки параметров доходности и риска, и преимущества использования дополнительных показателей, особенно Коэффициента K. Фактически данный показатель отражает отношение доходности к риску. Критическое значение фактора восстановления равно нулю, а торговая система считается плохой, если показатель меньше двух. Где ТР – сумма прибыли во всех прибыльных сделках; ЫР – общее количество прибыльных сделок.

Подобных критериев десятки, но, как и в создании торговых алгоритмов, нельзя перемудрить. Если сомневаетесь, смотрите на кривую доходности и ее плавность — она скажет больше, чем вся статистика вместе взятая. Вид кривой доходности зачастую позволит понять систему https://boriscooper.org/ гораздо быстрее, чем самая изысканная статистика в алготрейдинге. ТС практически внутридневная, поскольку средний трейд закрывается в течение одного дня. Касаемо самой продолжительной сделки нужно отметить, что в расчеты включены все календарные дни.

Чтобы снизить вероятность переоптимизации стратегии (он же оверфиттинг). Алготрейдинг действительно освобождает время и концентрацию любого ручного трейдера. Тем не менее время, концентрация и внимание будут необходимы в другом векторе — векторе обработки данных. Это не менее важная часть алготрейдинга, как и поиск рыночных неэффективностей. Моделирование Монте-Карло показывает, что соотношение P/DD зависит от времени, и поэтому через какое-то время его значение будет возрастать даже при допущении статической вероятности. Таким образом, достоверный профит-фактор оценивает вероятность счастливого случая и исключает ее.

Улучшенная, и более полезная версия коэффициента восстановления. По той причине, что коэффициент Шарпа учитывает еще и волатильность торговой стратегии или портфеля, а не только просадку и доходность. Просадка (англ. drawdown) — убыток, полученный за время от достижения исторического пика кривой доходности до исторического минимума кривой доходности. Если ваша система имеет профит-фактор выше 1, она способна зарабатывать. Есть универсальное мнение, что величина окна тестирования должна зависеть от “скорострельности” торговой системы, а также ее рабочего таймфрейма. Максимизация Процента прибыльности может заставить вас чувствовать себя увереннее, но это не улучшит общие результаты вашей торговли.

Научитесь Создавать, Тестировать И Применять Прибыльные Торговые Стратегии

Эти две просадки — максимальная в процентах и в днях — необязательно должны совпадать. Показатель должен быть больше единицы, так как только в этом случае торговая система является прибыльной. Существует ряд критериев для оценки исторических данных.

Profit issue рассчитывается как валовая прибыль, деленная на валовой убыток (включая комиссионные) за определенный торговый период. Во-первых, очевидно, вам нужно иметь данные для оценки. Это означает, что ваши торговые результаты должны постоянно отслеживаться и записываться (будь то запись вручную или при помощи ПО). Таким образом, первым пунктом является сбор торговой статистики. Кстати, в хедж-фондах, которые стабильно зарабатывают огромные суммы денег, статистика является одним из самых мощных инструментов, который всегда контролируется аудиторами. Напоследок критерий красоты кривой доходности, или ее плавности.

Оценка эффективности системной торговли на валютном рынке играет значительную роль для частного инвестора. С ее помощью можно рекомендовать торговую систему для практического применения, а также сделать обоснованный выбор наиболее эффективной торговой системы из числа существующих альтернатив. Таким образом, рассматриваемая трендоследящая торговая система характеризуется показателем ожидания $192.5, который является средней величиной ожидаемой прибыли от каждой сделки. Чтобы проиллюстрировать потребность во вспомогательных расчетах, представьте, что вы знаете свою конечную, например, ежемесячную прибыльность. Таким образом, вы не знаете реальное положение дел и, соответственно, вам тяжелее улучшить вашу торговую систему. Практически идеальным критерием оценка качества работы системы.

• В них пипсом будет считаться изменение цены на 0.01, так как у этих валютных пар в котировке всего две цифры после запятой.
• К оценке эффективности системы следует подходить очень серьезно, поскольку это является одним из ключевых аспектов автоматизированной торговли.
• На обычной шкале положительная кривая доходности идет вверх как бы по параболе.
• Валютные корреляции могут быть положительными, что подразумевает движение котировок двух валютных пар в одном направлении (обе растут или обе падают).
• Таким образом, мы получаем число, которое показывает нашу прибыль, рассчитанную на единицу риска.

Еще на окно теста влияет количество параметров, которые вы тестируете в своей стратегии. Результативность любого исторического теста можно оценить более чем по forty параметрам. Рассмотрим несколько ключевых из них, которые помогут получить полную картину. Для примера возьмем один (случайно выбранный) исторический тест на часовом графике EUR/USD длительностью чуть более года.